kein Bild

David Criens, M.Sc.

Technische Universität München

Lehrstuhl für Wahrscheinlichkeitstheorie (Prof. Gantert)

Dienstort

Lehrstuhl für Wahrscheinlichkeitstheorie (Prof. Gantert)

Work:
Parkring 11-13(8101)/II
85748 Garching b. München

 

Lehrveranstaltungen

  • Übungen zur Vorlesung: Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie (WiSe 2018/19)
  • Übungen zur Vorlesung: Markov Processes (SS 2018)
  • Übungen zur Vorlesung: Stochastic Analysis (WiSe 2017/18)
  • Tutor: Mathematische Behandlung der Natur- und Wirtschaftswissenschaften 2 - (SS 2017)
  • Übungen zur Vorlesung: Stochastic Analysis (WiSe 2016/17)
  • Hauptseminar: Dynamische Stabilität für fast sichere Ereignisse (SS 2016)
  • Übungen zur Vorlesung: Partial Differential Equations in Finance (SS 2016)
  • Tutor: Integral- und Differentialrechnung (MSE) (SS 2016)
  • Übungen zur Vorlesung: Stochastic Analysis (WiSe 2015/16)
  • Übungen zur Vorlesung: Portfolio Analysis (SS 2015)
  • Übungen zur Vorlesung: Partial Differential Equations in Finance (SS 2015)

 

Forschungsinteressen

  • Harnack Ungleichungen für Irrfahrten in Zufälliger Umgebung
  • Eigenschaften von Martingal Problemen
  • Semimartingale und ihre Anwendung in der Finanzmathematik

Publikationen

To appear

  • Cylindrical Martingale Problems Associated with Levy Generators, Journal of Theoretical Probability

2019

  • Couplings for Processes with Independent Increments, 2019, Statistics and Probability Letters, [Artikel]

2018

  • Absolute Continuity of Semimartingales - mit Kathrin Glau, 2018, Electronic Journal of Probability, [Artikel]
  • A Note on the Monotone Stochastic Order for Processes with Independent Increments, 2018, Statistics and Probability Letters, [Artikel]
  • Structure Preserving Equivalent Martingale Measures for H-SII Models, 2018, Journal of Applied Probability, [Artikel]
  • Deterministic Criteria for the Absence and Existence of Arbitrage in Multi-Dimensional Diffusion Markets, 2018, International Journal of Theoretical and Applied Finance (IJTAF), [Artikel]

2017

  • Martingale property of exponential semimartingales: a note on explicit conditions and applications to asset price and Libor models - mit Kathrin Glau und Zorana Grbac, 2017, Applied Mathematical Finance, [Artikel]

Preprints

  • A Skorokhod Criterion for the Existence of Semimartingales, 2019, [arXiv]
  • Lyapunov Criteria for the Feller-Dynkin Property of Martingale Problems, 2018, [arXiv]
  • Deterministic Criteria for the Existence and Absence of Abitrage in Continuous Financial Markets, 2018, [arXiv] - Eine aktuelle Version des arXiv Preprints kann hier gefunden werden.
  • Limit Theorems for Cylindrical Martingale Problems associated with Levy Generators, 2018, [arXiv]
  • A Note on Real-World and Risk-Neutral Dynamics for Heath-Jarrow-Morton Frameworks, 2017, [arXiv]