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David Criens, M.Sc.

Technische Universität München

Lehrstuhl für Wahrscheinlichkeitstheorie (Prof. Gantert)

Dienstort

Lehrstuhl für Wahrscheinlichkeitstheorie (Prof. Gantert)

Work:
Parkring 11-13(8101)/II
85748 Garching b. München

Forschungsinteressen:

  • Invarianzprinzipien von Irrfahrten und Diffusionen in zufälliger Umgebung
  • Eigenschaften von Semimartingalen und ihre Anwendung in der Finanzmathematik
  • Unterschiede von Lokalen, Strikt Lokalen und Echten Martingalen

Lehrveranstaltungen:

 

(Zukünftige) Veröffentlichungen

Martingale property of exponential semimartingales: a note on explicit conditions and applications to asset price and Libor models - mit Kathrin Glau und Zorana Grbac - Applied Mathematical Finance Vol. 24 , Iss. 1,2017

Structure Preserving Equivalent Martingale Measures for H-SII Models - Erscheint im Journal of Applied Probability 

A Note on the Monotone Stochastic Order for Processes with Independent Increments - Statistics and Probability Letters, Vol 124, 2018

Deterministic Criteria for the Absence and Existence of Arbitrage in Multi-Dimensional Diffusion Markets - International Journal of Theoretical and Applied Finance Vol. 21, No. 1 (2018), 1850002

Cylindrical Martingale Problems Associated with Levy Generators, Erscheint im Journal of Theoretical Probability 

Working Paper

Martingale Property in Terms of Semimartingale Problems - mit Kathrin Glau - Newest Version 2016