Stochastic Analysis im Wintersemester 2012/13

Vorlesung:
Termine:Donnerstags, 10:00 bis 12:00 Uhr in Raum 0.01.16 (Hörsaal 1, Erdgeschoss) im Parkring 35 (neben EDEKA) in Garching-Hochbrück
Beginn: 18. Oktober 2012
Dozent:Prof. Dr. Noam Berger
Voraussetzungen:Probability Theory
Inhalt:Martingale in stetiger Zeit, Eigenschaften und Konstruktion der Brownschen Bewegung, Donskers Invarianzprinzip, Stochastische Integrale, Ito-Formel, Stochastische Differentialgleichungen, Satz von Girsanov
Literatur:Ioannis Karatzas and Steven Shreve: Brownian motion and stochastic calculus, Springer, 2007.
Achim Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie, 2. Auflage, Springer, 2008. (Fehlerliste)
Thomas Liggett: Continuous time Markov processes: An introduction, American Mathematical Society, 2010.
Peter Mörters and Yuval Peres: Brownian motion, Cambridge University Press, 2010.
Skript:Ein Skript aus dem letzten Jahr ist hier verfügbar.
Final exam:
Dates:Die 1. Klausur findet am 25. Februar 2013 von 13:30 - 14:30 Uhr in Raum 5602.EG.001 (00.02.001 MI Hörsaal 1) statt.
Übungen:
Termine:Gruppe 1: Donnerstags, 8:15 - 9:45 Uhr in Raum 0.01.05, Seminarraum 2, Beginn: 25. Oktober (Termine)
Gruppe 2: Donnerstags, 12:15 - 13:45 Uhr in Raum 0.01.05, Seminarraum 2, Beginn: 25. Oktober (Termine)
Gruppe 3: Donnerstags, 8:15 - 9:45 Uhr in Raum 0.01.05, Seminarraum 2, Beginn: 8. November (Termine)
Gruppe 4: Donnerstags, 12:15 - 13:45 Uhr in Raum 0.01.05, Seminarraum 2, Beginn: 8. November (Termine)
Organisation:Xiaoqin Guo, Michael Kochler, Chiranjib Mukherjee
Bonussystem:Die Abgaben werden korrigiert und mit Punkten bewertet. Durch die kontinuierliche Teilnahme am Übungsbetrieb können Sie einen Bonus auf Ihre Klausurnote erhalten. Wenn Sie mindestens 60 % der erreichbaren Punkte gesammelt haben, erhalten Sie einen Bonus von einer Notenstufe auf die Note einer bestandenen Klausur (d.h. 1.7 wird zu 1.3, 2.3 wird zu 2.0, 3.0 wird zu 2.7 usw.). Die Note 1.0 und nicht bestandene Klausuren werden nicht verbessert. Dieser Notenbonus gilt ausschließlich für die beiden Klausuren dieser Vorlesung.

Bitte bearbeiten Sie die Hausaufgaben zu zweit oder zu dritt und schreiben Sie Ihre Lösungen in englisch. Die Hausaufgaben können entweder in der Vorlesung abgegeben werden (oder in der frühen Übung für Gruppe 1 und Gruppe 3). Alternativ können Sie die Lösungen auch in der Box neben dem Hörsaal 2.02.01 (Parkring 11) einwerfen.

Bei Fragen zum Übungsbetrieb wenden Sie sich bitte an Xiaoqin Guo.