Stochastic Analysis

Vorlesung:
Termine:

Donnerstags, 10:00 bis 12:00 in Raum 3.5.06, Hochbrück-Seminarraum 3 (Parkring 35-39; Eingang rechts neben Edeka)

Beginn: 20.Oktober 

Dozent:Prof. Dr. Nina Gantert
Voraussetzungen:

Probability Theory
Das Skript von Prof. Gantert ist hier verfügbar. 

Inhalt:

Martingale in stetiger Zeit, Eigenschaften und Konstruktion der Brownschen Bewegung, Donskers Invarianzprinzip, Stochastische Integrale, Ito-Formel, Stochastische Differentialgleichungen, Satz von Girsanov

Literatur:

Ioannis Karatzas and Steven Shreve: Brownian motion and stochastic calculus, Springer, 2007. 

Achim Klenke: Wahrscheinlichkeitstheorie, 2. Auflage, Springer, 2008. (Fehlerliste

Thomas Liggett: Continuous time Markov processes: An introduction, American Mathematical Society, 2010. 

Peter Mörters and Yuval Peres: Brownian motion, Cambridge University Press, 2010.

Skript:Ein Skript zur Vorlesung ist hier verfügbar. (Letztes Update am 20.Juni )
Abschlussklausur:
Termine:

Die 1. Klausur findet am 27. Februar 2012 von 11:30 - 12:30 Uhr in Raum 5510.EG.001 (MW 0001, Gustav-Niemann-Hörsaal CH) statt.

Hinweise:
Die Klausureinsicht findet am Freitag, den 09.03.2012, zwischen 11:00 und 12:00 Uhr in Raum PR 2.02.30A (Besprechungszimmer - Lehrstuhl für Wahrscheinlichkeitstheorie) statt.

Die 2.Klausur findet am 13. April 2012 von 9:00 - 10:00 Uhr in Raum 2.02.01 (Hochbrück-Hörsaal) statt.

Übungen:
Termine:

Gruppe A (auf Englisch): Donnerstags, 8:30 - 10:00 Uhr in Raum 3.1.08 (Hochbrück-Seminarraum 1), Beginn: 3. November (Termine)
Gruppe B (auf Deutsch): Donnerstags, 12:00 - 13:30 Uhr in Raum 3.5.06 (Hochbrück-Seminarraum 3), Beginn: 3. November (Termine)
Gruppe C (auf Deutsch): Donnerstags, 16:15 - 17:45 Uhr in Raum 2.01.10 (Hochbrück-Tutorraum 1), Beginn: 27. Oktober (Termine)

Organisation:Michael Kochler 
Bonussystem:

Die Abgaben werden korrigiert und mit Punkten bewertet. Durch die kontinuierliche Teilnahme am Übungsbetrieb können Sie einen Bonus auf Ihre Klausurnote erhalten. Wenn Sie mindestens 60 % der erreichbaren Punkte gesammelt haben, erhalten Sie einen Bonus von einer Notenstufe auf die Note einer bestandenen Klausur (d.h. 1.7 wird zu 1.3, 2.3 wird zu 2.0, 3.0 wird zu 2.7 usw.). Die Note 1.0 und nicht bestandene Klausuren werden nicht verbessert. Dieser Notenbonus gilt ausschließlich für die beiden Klausuren dieser Vorlesung.

 

Bei Fragen zum Übungsbetrieb wenden Sie sich bitte an Michael Kochler.